Actividad

Objetivo de la actividad

Definir un portafolio óptimo.

Instrucciones

1. Descarga de un portal financiero, de sugerencia el portal de Yahoo Finance, el precio diario de tres acciones que coticen en la BMV, con un periodo de historia de tres años (el histórico más recientes a la entrega de tu actividad) y utilizando el máximo del día de cada acción. Comprueba lo anterior integrando capturas de pantallas a tu reporte. Realiza los siguientes cálculos:
   • Rendimiento de cada acción.
   • Riesgo de cada acción.
2. Bajo el supuesto de que cada acción es independiente de la otra, calcula el rendimiento y riesgo de las siguientes opciones de portafolio.
   • Portafolio A: se invierte la misma proporción en cada acción.
   • Portafolio B: se invierte 50% en la acción con mayor rendimiento y 25% en cada una de las restantes.
   • Portafolio C: se invierte 50% en la acción con mayor riesgo y 25% en cada una de las restantes.
3. Ahora contesta las siguientes preguntas:
   • ¿Cuál portafolio es el mejor, considerando el rendimiento?
   • ¿Cuál portafolio es el mejor, considerando el riesgo?
   • ¿Cuál portafolio elegirías?, ¿Por qué?
   • ¿Se cumple la teoría de que es mejor diversificar la inversión que tener el dinero en una sola?
4. Finalmente, incluye tus cálculos y explica los resultados que obtuviste en un reporte escrito de cada aspecto solicitado, y crea un diagrama de flujo que ayude a dejar claro cuál es la mejor decisión que se podría tomar al día de hoy.

Nota: el rendimiento de un portafolio se calcula con una suma ponderada de los rendimientos de las acciones. El riesgo de un portafolio con acciones independientes se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de cada acción, multiplicada cada una por el cuadrado de la proporción que se invierte en cada una.

Checklist

Asegúrate de:

• Calcular correctamente el rendimiento y riesgo de cada acción.
• Calcular correctamente el rendimiento y riesgo de los tres portafolios mostrados.
• Responder correctamente las cuatro preguntas planteadas sobre los portafolios.
• Mostrar los resultados a través de un diagrama de flujo.