Actividad

Objetivo de la actividad

Comparar un portafolio de inversión con el IPC, para identificar cuál tiene mejor rendimiento y a su vez un mayor riesgo.

Instrucciones

1. Descarga de un portal financiero, de sugerencia el portal de Yahoo Finance, el precio diario de tres acciones que coticen en la BMV, así como del IPC, con un periodo de historia de tres años (el histórico más recientes a la entrega de tu actividad) y utilizando el máximo del día de cada acción. Realiza los siguientes cálculos:
   • Rendimiento de cada acción y del IPC.
   • Riesgo de cada acción y del IPC.
2. Bajo el supuesto que cada acción es interdependiente de la otra, calcula el rendimiento y riesgo del siguiente portafolio:
   • Portafolio A: se invierte la misma proporción en cada acción.
3. Finalmente, incluye tus cálculos y explica los resultados que obtuviste en un reporte escrito de cada aspecto solicitado, y crea un mapa cognitivo (elige el que consideres apropiado para acomodar la información) que ayude a dejar claro cuál es la mejor decisión que se podría tomar al día de hoy.

Nota: cuándo las acciones son interdependientes, el riesgo se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de cada acción, multiplicada por su participación en la inversión al cuadrado, más un componente de la covarianza.

Por ejemplo, considera que se invierte 33.33% en cada acción A, B y C.  Entonces su riesgo es la raíz cuadrada de: (33.33%^2*VAR(acción A) + 33.33%^2*VAR(acción B) + 33.33%^2*VAR(acción C) + 2*33.33%^2*COV(acción A y acción B) + 2*33.33%^2*COV(acción A y acción C) + 2*33.33%^2*COV(acción B y acción C)

Checklist

Asegúrate de:

• Verificar que los datos seleccionados se encuentran en los rangos de tiempo solicitados.
• Calcular correctamente el rendimiento y riesgo del portafolio.
• Mostrar los resultados a través de un mapa cognitivo.