Actividad

Objetivo de la actividad

Diseñar una hoja de cálculo que permita determinar el rendimiento esperado de un conjunto de acciones, el rendimiento esperado del portafolio, las betas individuales y la beta del portafolio.

Instrucciones

1. Leer lo siguiente y realizar lo que se te pide.

A continuación, se muestran los rendimientos de dos acciones de la Bolsa Mexicana de Valores:



2. Con base en los datos anteriores calcule los siguientes conceptos:
• Calcule la covarianza del mercado con cada acción.
• Calcule la varianza del mercado.
• Calcule el coeficiente beta de acuerdo con la siguiente fórmula:







3. Suponga que usted mantuviera una cartera formada por la inversión del 75% de sus recursos en la acción Alsea y el otro 25% en la acción Gméxico:
• ¿Cuál sería el rendimiento esperado del portafolio? Investiga el valor de la tasa de los cetes a 28 días para emplearla como la tasa libre de riesgo.
• ¿Cuál sería la beta del portafolio?


4. Elabore un cuadro resumen con los datos obtenidos y presente sus conclusiones.

Checklist

• Calcular del coeficiente beta de Alsea.
• Calcular del coeficiente beta de Gméxico.
• Determinar el rendimiento esperado del portafolio.
• Determinar la beta del portafolio.
• Realizar cuadro resumen y conclusiones.