Actividad

Objetivo de la actividad

Determinar el rendimiento y el riesgo esperado del portafolio, calculando la frontera eficiente utilizando una hoja de cálculo de Excel.

Instrucciones

1. Lee lo siguiente y realiza lo que se te pide:
   
   A continuación se muestran los rendimientos de dos acciones de la Bolsa Mexicana de Valores en los últimos 5 años:



Con base en los datos anteriores calcula los siguientes elementos:

1. La tasa de rendimiento esperada de cada una de las acciones durante el periodo 2016-2020.
2. Calcula la desviación estándar de cada una de las acciones durante el periodo 2016-2020.
3. Calcula la covarianza de las acciones Y y Z.
4. Supón que mantienes una cartera formada por la inversión del 40 % de tus recursos en la acción Y y el otro 60 % en la acción Z.
1. ¿Cuál sería el rendimiento del portafolio?
2. ¿Cuál sería el riesgo del portafolio?
3. Explica con los datos obtenidos la ventaja o desventaja de invertir en una cartera.
5. Determina la frontera eficiente partiendo de un peso del 90 % de inversión en Y y un 10 % en Z.
6. Elabora un reporte con toda la información obtenida y señala cuál sería el porcentaje de inversión en cada acción, así como las razones de su elección.

Checklist

• Determinar el rendimiento del portafolio.
• Determinar el riesgo del portafolio.
• Determinar de la frontera eficiente.
• Realizar el reporte con la selección del portafolio.