Actividad

Objetivo de la actividad

Determinar el valor al cual puede ser adquirida una opción financiera en diferentes momentos del tiempo, cuando cambian las condiciones iniciales en referencia a un dato inicial.

Instrucciones

Se proporciona la siguiente información referente a las opciones sobre una acción determinada: el precio de mercado es de $110, el precio de ejercicio de $95, el riesgo asociado a la acción es del 28% su vencimiento será dentro de 9 meses y la tasa libre de riesgo es del 8% anual compuesta continuamente.  

Empleando el modelo disponible en la siguiente liga
http://www.soarcorp.com/black_scholes_calculator.jsp

Nota importante: El cálculo tendría puede hacerse con la fórmula de Black and Scholes vista en temas pasados.
Determina:

• El valor de compra de la opción y el de la opción de venta.
• El valor intrínseco de la opción de compra y el valor intrínseco de la opción de venta.
• ¿Cuál es el valor de la opción de compra en el tiempo? ¿Cuál es el valor de la opción de venta en el tiempo?
• Incluye la imagen de los resultados de la calculadora.

Checklist

• Determinar el valor de la opción de compra.
• Determinar el valor de la opción venta.
• Determinar el valor intrínseco de la opción de compra y de la opción de venta.
• Determinar el valor de compra en el tiempo.
• Determinar el valor de venta en el tiempo.
• Incluir la imagen de la calculadora.