Actividad

Objetivo de la actividad

Determinar el valor de un contrato forward, considerando los valores de las tasas de interés estimadas para el mercado de renta fija.

Instrucciones

Con los siguientes datos realiza lo que se te pide:

Deseas adquirir un bono cupón cero a 10 años que se emitirá dentro de un año; el valor nominal del bono es de $1,000; por su parte las tasas de interés spot a 1 año y 11 años son de 6.5% y 8.7% respectivamente.

1. Calcula el precio actual del bono.
2. Determina el precio forward del contrato.
3. Calcula el precio del bono si las tasas a 1 y 11 años disminuyeran 3 puntos porcentuales.
4. Determina el precio forward si las tasas a 1 y 11 años disminuyeran 3 puntos porcentuales.

Checklist

• Determinar el precio actual del bono.
• Determinar el precio forward.
• Determinar el precio del bono con una caída del 2%.
• Determinar el precio forward con una caída del 2%.