De acuerdo a la información presentada relativa al valor que presentan una opción financiera a una fecha específica, estimar cuál es el precio al que pueden ser adquiridas cuando cambian las variables que la afectan, en diferentes momentos del tiempo.

Determinar el valor al cual puede ser adquirida una opción financiera en diferentes momentos del tiempo, cuando cambian las condiciones iniciales en referencia a un dato inicial.

Hoja de Excel

Se proporciona la siguiente información referente a las opciones sobre una acción determinada: el precio de mercado es de $110, el precio de ejercicio de $95, el riesgo asociado a la acción es del 28% su vencimiento será dentro de 9 meses y la tasa libre de riesgo es del 8% anual compuesta continuamente.

 

Empleando el modelo disponible en la siguiente liga
http://www.soarcorp.com/black_scholes_calculator.jsp

 

Nota importante: El cálculo tendría puede hacerse con la fórmula de Black and Scholes vista en temas pasados.

Determina:

• El valor de compra de la opción y el de la opción de venta.
• El valor intrínseco de la opción de compra y el valor intrínseco de la opción de venta.
• ¿Cuál es el valor de la opción de compra en el tiempo? ¿Cuál es el valor de la opción de venta en el tiempo?
• Incluye la imagen de los resultados de la calculadora.

Hoja de cálculo que contenga los resultados solicitados.