Actividad 13: Cálculo de valor de las opciones financieras en diferentes momentos del tiempo
De acuerdo a la información presentada relativa al valor que presentan una opción financiera a una fecha específica, estimar cuál es el precio al que pueden ser adquiridas cuando cambian las variables que la afectan, en diferentes momentos del tiempo.
Se proporciona la siguiente información referente a las opciones sobre una acción determinada: el precio de mercado es de $110, el precio de ejercicio de $95, el riesgo asociado a la acción es del 28% su vencimiento será dentro de 9 meses y la tasa libre de riesgo es del 8% anual compuesta continuamente.
Empleando el modelo disponible en la siguiente liga
http://www.soarcorp.com/black_scholes_calculator.jsp
Nota importante: El cálculo tendría puede hacerse con la fórmula de Black and Scholes vista en temas pasados.
Determina:
Criterio |
Puntaje |
|
1. |
Determina el valor de la opción de compra. |
20 |
2. |
Determina el valor de la opción venta. |
20 |
3. |
Determina el valor intrínseco de la opción de compra y de la opción de venta. |
10 |
4. |
Determina el valor de compra en el tiempo. |
20 |
5. |
Determina el valor de venta en el tiempo. |
20 |
6. |
Incluye la imagen de la calculadora. |
10 |
|
TOTAL |
100 |
Hoja de cálculo que contenga los resultados solicitados.