Actividad 9: Portafolio de inversión calculando, riesgo, rendimiento y la frontera eficiente


De acuerdo a información del rendimiento histórico en el mercado de valores mexicano, el participante determinará el rendimiento esperado y el riesgo del portafolio, calculando la frontera eficiente para dos acciones.
Determinar el rendimiento y el riesgo esperado del portafolio, calculando la frontera eficiente utilizando una hoja de cálculo de Excel.
Hoja de cálculo Excel
  1. Lee lo siguiente y realiza lo que se te pide:

    A continuación se muestran los rendimientos de dos acciones de la Bolsa Mexicana de Valores en los últimos 5 años.



    Con base en los datos anteriores calcula los siguientes elementos:

  2. La tasa de rendimiento esperada de cada una de las acciones durante el periodo 2016-2020.
  3. Calcula la desviación estándar de cada una de las acciones durante el periodo 2016-2020.
  4. Calcula la covarianza de las acciones Y y Z.
  5. Supón que mantienes una cartera formada por la inversión del 40 % de tus recursos en la acción Y y el otro 60 % en la acción Z.
    1. ¿Cuál sería el rendimiento del portafolio?
    2. ¿Cuál sería el riesgo del portafolio?
    3. Explica con los datos obtenidos la ventaja o desventaja de invertir en una cartera.
  6. Determina la frontera eficiente partiendo de un peso del 90 % de inversión en Y y un 10 % en Z.
    Elabora un reporte con toda la información obtenida y señala cuál sería el porcentaje de inversión en cada acción, así como las razones de su elección.

Criterio

Puntaje

1.

Determinó el rendimiento del portafolio

25

2.

Determinó el riesgo del portafolio

25

3.

Determinó de la frontera eficiente

25

4.

Realizó el reporte con la selección del portafolio

25

TOTAL

100

Hoja de cálculo de Excel que incluya el rendimiento y riesgo del portafolio, así como el cálculo de la frontera eficiente y la selección del porcentaje de inversión para cada acción en el portafolio.