Selección de una opción de inversión de acuerdo a la rentabilidad estimada utilizando modelos financieros avanzados.

Mediante el estudio de un caso empresarial se analizarán sus problemáticas y oportunidades de inversión, tanto en el ámbito productivo, como en activos financieros aplicando herramientas financieras avanzadas, para seleccionar la opción que presente la mayor rentabilidad para una adecuada toma de decisiones.

Excel

A partir del tema 5 el participante tendrá las bases suficientes para iniciar la creación de la evidencia del curso. La evidencia será entregada en 3 etapas, tratando cada una de lo siguiente:

Etapa 1: Simulación Montecarlo para valuar proyectos de inversión

Evaluar un proyecto de inversión utilizando el método Montecarlo, determinando la posibilidad de que tenga un rendimiento superior a la tasa de descuento solicitada.

Etapa 2: Rendimiento esperado, maximización de las utilidades y riesgo de un portafolio de inversión

Elaborar un modelo de programación lineal para determinar la rentabilidad máxima de acuerdo a las restricciones del mismo, calcular el riesgo relacionado al portafolio con la finalidad de compararlo con los resultados del proyecto de inversión y determinar cuál es la opción que se debe seleccionar para obtener el mayor rendimiento.

Etapa 3 final: Valuación de proyectos de inversión utilizando el modelo Black and Scholes

Determinar el valor de mercado de las deudas y el capital de dos proyectos mutuamente excluyentes, utilizando el método para valuar opciones de compra de Black-Scholes, con la finalidad de seleccionar el que ofrezca mayor contribución de valor a los accionistas.

La evidencia será entregada en tres etapas, tratando cada una de lo siguiente:

Descargar aquí el archivo con todas las indicaciones.

Etapa 1: Simulación Montecarlo para valuar proyectos de inversión.

Hoja de cálculo que contenga la determinación del VPN, el modelo de simulación Montecarlo, la determinación de la probabilidad de ganar más del 20% y el reporte que sustenta la decisión.

Etapa 2: Rendimiento esperado, maximización de las utilidades y riesgo de un portafolio de inversión.

Hoja de cálculo que contenga el modelo de programación lineal resuelto por medio de la función Solver, la estimación del riesgo del portafolio y un informe que contenga los resultados obtenidos, la comparación respectiva y la selección de la inversión que cumpla los criterios establecidos.

Etapa 3 final: Valuación de proyectos de inversión utilizando el Modelo Black and Scholes.

Hoja de cálculo y pantallas del calculador para valuar opciones de compra, así como los valores de mercado de la deuda y el capital, y los argumentos correctos por los cuales se eligió uno de los proyectos.

Revisa la rúbrica de la evidencia aquí.