De acuerdo a la información correspondiente, determinar el precio de un contrato forward, calculándolo nuevamente al cambio de las variables de decisión.

Determinar el valor de un contrato forward, considerando los valores de las tasas de interés estimadas para el mercado de renta fija.

Hoja de cálculo Excel

1. Con los siguientes datos realiza lo que se te pide:

Deseas adquirir un bono cupón cero a 10 años que se emitirá dentro de un año; el valor nominal del bono es de 1,000; por su parte las tasas de interés spot a 1 año y 11 años son de 5% y 7% respectivamente.

1. Calcula el precio actual del bono.
2. Determina el precio forward del contrato.
3. Calcula el precio del bono si las tasas a 1 y 11 años disminuyeran 2 puntos porcentuales.
4. Determina el precio forward si las tasas a 1 y 11 años disminuyeran 2 puntos porcentuales.

Archivo de Excel con un modelo financiero para determinar el valor actual de un bono y el precio forward, con los datos originales y con una caída de 2% en las tasas de interés. Entregado en la plataforma.