Actividad 7: Determinación de la beta de un portafolio
Determinar el rendimiento del mercado, el rendimiento estimado de un portafolio y calcular la beta de un portafolio.
Diseñar una hoja de cálculo que permita determinar el rendimiento esperado de un conjunto de acciones, el rendimiento esperado del portafolio, las betas individuales y la beta del portafolio.
Hoja de cálculo Excel
- Leer lo siguiente y realizar lo que se te pide.
A continuación se muestran los rendimientos de dos acciones de la Bolsa Mexicana de Valores:
- Con base en los datos anteriores calcule los siguientes conceptos:
- Calcule la covarianza del mercado con cada acción.
- Calcule la varianza del mercado.
- Calcule el coeficiente beta de acuerdo a la siguiente fórmula :
- Suponga que usted mantuviera una cartera formada por la inversión del 75% de sus recursos en la acción Alsea y el otro 25% en la acción Gméxico:
- ¿Cuál sería el rendimiento esperado del portafolio?
- ¿Cuál sería la beta del portafolio?
- Elabore un cuadro resumen con los datos obtenidos y presente sus conclusiones.
Criterio |
Puntaje |
|
1. |
Calculó del coeficiente beta de Alsea. |
25 |
2. |
Calculó del coeficiente beta de Gméxico. |
25 |
3. |
Determinó el rendimiento esperado del portafolio. |
20 |
4. |
Determinó la beta del portafolio. |
20 |
5. |
Realizó cuadro resumen y conclusiones. |
10 |
TOTAL |
100 |
Hoja de cálculo que tenga el cálculo del coeficiente beta, rendimiento esperado del portafolio, cuadro resumen entregado en la plataforma.