De acuerdo a información del rendimiento histórico en el mercado de valores mexicano, el participante determinará el rendimiento esperado y el riesgo del portafolio, calculando la frontera eficiente para dos acciones.

Determinar el rendimiento y el riesgo esperado del portafolio, calculando la frontera eficiente utilizando una hoja de cálculo de Excel.

Hoja de cálculo Excel

1. Lee lo siguiente y realiza lo que se te pide:

A continuación se muestran los rendimientos de dos acciones de la Bolsa Mexicana de Valores en los últimos 5 años

2. Con base en los datos anteriores calcule los siguientes elementos:
3. La tasa de rendimiento esperada de cada una de las acciones durante el periodo 2010-2015.
4. Calcule la desviación estándar de cada una de las acciones durante el periodo 2010-2015.
5. Calcule el coeficiente de correlación de las acciones Alsea y Soriana”.
6. Suponga que usted mantuviera una cartera formada por la inversión del 40% de sus recursos en la acción Alsea y el otro 60% en la acción Soriana.

1. ¿Cuál sería el rendimiento del portafolio?
2. ¿Cuál sería el riesgo del portafolio?
3. Explique con los datos obtenidos la ventaja o desventaja de invertir en una cartera.

7. Determine la frontera eficiente partiendo de un peso del 90% de inversión en Alsea y un 10% en Soriana.
8. Elabore un reporte con toda la información obtenida y señale cual sería el porcentaje de inversión en cada acción así como las razones de su elección.

Hoja de cálculo de Excel que incluya el rendimiento y riesgo del portafolio, así como el cálculo de la frontera eficiente y la selección del porcentaje de inversión para cada acción en el portafolio. Entregado en la plataforma.