Explorar y comprender las herramientas y modelos estadísticos avanzados, como el modelo de evaluación de activos denominado CAPM y el modelo de Fama-French, para la valoración y selección de inversiones financieras en el contexto de mercados bursátiles.
El tema aborda el análisis y la estimación del rendimiento esperado de inversiones en el mercado de valores utilizando modelos estadísticos avanzados. Se centra en el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) y el modelo Fama-French, detallando su aplicación práctica mediante Python para calcular la rentabilidad esperada de los activos financieros, basándose en su relación con el mercado y otros factores de riesgo. Además, se explica cómo estos modelos ayudan a los inversionistas a tomar decisiones informadas sobre sus carteras de inversión.
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Para conocer más sobre modelos multifactoriales, revisa el siguiente video:
Analizar y pronosticar el rendimiento esperado de acciones específicas utilizando el lenguaje de programación Python y el modelo CAPM, para facilitar la toma de decisiones de inversión basadas en datos.