Lecturas

Para conocer más sobre modelos multifactoriales, revisa las siguientes lecturas:

• French, K. (s.f.). Current research returns. Recuperado de https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html


• Guan, B. (2021). Estimating stock returns with Fama-French Three-Factor Model in Python. Recuperado de https://medium.com/the-handbook-of-coding-in-finance/estimating-stock-returns-with-fama-french-three-factor-model-in-python-1a98e3936859

Video

Para conocer más sobre modelo multifactoriales, revisa el siguiente video:

• DrMarket. (2022, 2 de agosto). How to Code the Fama-French Five Factors from Scratch Using Python [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=BTGhaprTNXA