Finanzas Digitales

Actividad integradora

Competencia de la credencial:

Determina el contexto de la nueva era financiera digital a través de las criptofinanzas, las fintech, las insurtech, la inteligencia artificial y machine learning, aplicando estas tecnologías en la toma de decisiones de una empresa. 

Instrucciones:

La actividad se dividirá en tres partes:

Parte I

Busca y elige una pequeña o mediana empresa para trabajar en tu proyecto. Vas a necesitar recolectar información cualitativa y cuantitativa para poder desarrollarlo. Asegúrate que la empresa y los empresarios estén de acuerdo en colaborar con la información necesaria, para que puedas diseñar una estrategia integral en finanzas digitales. Cuando busques la información, si algunos puntos no existen, investiga con el empresario si tienen potencial de desarrollo y, en lo posible, consigue estimaciones y cuantifícalas para planeación a futuro.

1. Revisa la información de la empresa y reúne la necesaria para diagnosticar las operaciones financieras cotidianas. Las siguientes preguntas te servirán como guía, aunque puedes añadir lo que consideres necesario para conocer la empresa y sus necesidades de mejora.
   1. ¿A qué sector pertenece?
   2. ¿Cuál es la fuente principal de ingresos?
   3. ¿Cuántos empleados tiene?, ¿tiene empleados fuera del país? Si la respuesta es no, ¿tiene potencial para trabajar con empleados fuera del país?
   4. ¿Cuántas sucursales tiene?
   5. ¿Qué planes tiene de crecimiento en los próximos tres años?, ¿qué inversiones le demandarán esos planes?, ¿tiene planes de adquisición de activos de largo plazo?, ¿cuáles, de qué tipo y por cuál monto?
   6. ¿Tiene clientes fuera del país? Si la respuesta es no, ¿tiene potencial para desarrollar ese mercado?
   7. ¿Tiene proveedores en el extranjero?, ¿en qué países?, ¿cómo lleva a cabo los pagos a sus proveedores?
   8. ¿Cuáles son sus activos fijos principales?, ¿los tiene asegurados?, ¿cuánto desembolsa de forma anual por esos conceptos?
2. Describe las principales operaciones financieras cotidianas que lleva a cabo la empresa, su frecuencia y montos aproximados mensuales y/o anuales. Las siguientes preguntas te servirán como guía, aunque puedes añadir lo que consideres necesario.
   1. ¿Recibe ingresos del extranjero?, ¿cómo gestiona el cobro a sus clientes?, ¿cuáles son los gastos financieros derivados de estas operaciones, por concepto de tipo de cambio, comisiones y honorarios?, ¿tiene créditos de corto plazo, cuáles, de que tipo, por qué monto y a qué tasa?
   2. ¿Utiliza servicios financieros como factoraje y/o arrendamiento? Investiga los términos de estos servicios, como plazo, tasa y montos promedio mensuales.
   3. ¿Tiene créditos de largo plazo, cuáles, de qué tipo y por qué monto? Investiga los términos de estos servicios, como plazo, tasa y montos promedio mensuales.
   4. ¿Tiene inversiones en activos financieros de corto y/o largo plazo como deuda gubernamental, bonos corporativos, u otros instrumentos?, ¿por cuáles montos y a qué tasas?
3. ¿Existe un responsable del área financiera?, ¿el responsable tiene un plan financiero para el mediano plazo, con objetivos claros? Si existe el plan financiero, revísalo, especifica cuál es este y sus objetivos. Si no existe un plan y objetivos del departamento financiero, elabora uno y define los principales objetivos del departamento de finanzas, tanto de corto como de largo plazo por los próximos tres años, basándote en la información de la empresa que has investigado.
4. A partir de toda la información recabada, investiga qué tecnologías y herramientas digitales pudiera utilizar la empresa para mejorar el desempeño de los objetivos del departamento de finanzas, optimizando algunas de las operaciones financieras que lleva a cabo de forma cotidiana. Las siguientes preguntas te servirán como guía, aunque puedes añadir lo que consideres necesario.
   1. ¿El desempeño financiero de la empresa pudiera mejorar si incorpora algunos de los siguientes puntos en sus operaciones de financiamiento o inversión?:
      1. Bitcoin en su tesorería.
      2. Stablecoins en operaciones internacionales.
      3. Uso de criptomonedas diseñadas para envíos rápidos y más económicos a otras partes del mundo, como Litecoin o XRP.
      4. Contratos inteligentes en DeFi para operaciones de compraventa, financiamiento, seguros u otro fin.
      5. Control logístico a través de una blockchain privada.
5. Una vez que hayas investigado y elegido las herramientas digitales que pudieran ser útiles para ayudar a la empresa a llevar a cabo sus operaciones cotidianas (con un mínimo de tres) y cumplir sus objetivos financieros, desarrolla cada una de estas sugerencias de mejora, describiendo al menos:
   1. Por cada herramienta o tecnología sugerida, especifica dos opciones de ejecución. Como un ejemplo, si la empresa lleva a cabo pagos a proveedores mediante transferencia bancaria (SWIFT), y tu sugieres el uso de alguna stablecoin o criptomoneda para optimizar esas operaciones, elige dos stablecoins, o dos criptomonedas.
   2. Justifica las herramientas y tecnologías sugeridas, con base en las características, y explica claramente cuáles serían las ventajas de su uso. Trata de cuantificar los ahorros en tiempo y desembolso económico al usar las alternativas sugeridas.
   3. De los activos fijos principales sujeto de contratación de un seguro, elige tres.
   4. De los servicios de factoraje y/o arrendamiento que utiliza la empresa o podría llegar a utilizar, elige uno de factoraje y uno de arrendamiento.
   5. De los empleados, clientes o proveedores fuera del país, elige dos que se encuentren en países diferentes.

Parte II

1. Investiga empresas fintech autorizadas por la Ley, tanto de financiamiento, de inversión, de arrendamiento, de factoraje y de envío de dinero; así como las empresas insurtech que existen en México y que sean confiables por el tiempo de presencia en el mercado, o por las recomendaciones externas que puedas recabar a través de blogs financieros, asociaciones fintech e insurtech, o referencias en el sector.
   1. Elabora un listado que incluya para cada una de las opciones solicitadas en el planteamiento, un mínimo de dos empresas fintech o insurtech.
      1. Nombre de la empresa.
      2. URL de su página web.
      3. Categoría:
         • Financiamiento a empresas (dependiendo de los requerimientos de la empresa para corto o largo plazo).
         • Inversión (dependiendo de las características de la empresa).
         • Arrendamiento (puro y financiero, por parte de la empresa fintech o en crowdfunding).
         • Factoraje (con recurso, sin recurso e Internacional).
         • Envío y recepción de dinero (fiduciario).
         • Envío y recepción de criptomonedas.
      4. Si las empresas se encuentran o no reguladas, por cuál ley y en cuál país.
2. Construye una tabla comparativa de las ventajas y/o desventajas de las opciones tradicionales en servicios financieros (Sistema Financiero Mexicano) y aseguradoras tradicionales vs. opciones de empresas fintech e insurtech. Comparación de tasas, flexibilidad en las características de los productos y/o servicios a contratar, así como tasas aproximadas de ambas opciones.

Parte III

Para esta última parte deberás escoger una criptomoneda y descargar el valor histórico respecto a otra criptomoneda (por ejemplo, Ethereum vs. USDT). Para facilitar la descarga y manipulación de información, se proveen las siguientes herramientas en Python aquí.

Consulta la siguiente bibliografía:

Los siguientes enlaces son externos a la Universidad Tecmilenio, al acceder a ellos considera que debes apegarte a sus términos y condiciones.

• Lee la documentación técnica de Binance, para familiarizarte con los datos y la plataforma que los provee.
  Github.com. (s.f.). binance-spot-api-docs. Recuperado de https://github.com/binance/binance-spot-api-docs/blob/master/rest-api.md#klinecandlestick-data
• Lee y utiliza la documentación de Brownlee (2020) para realizar el punto 3.
  Brownlee, J. (2020). A Gentle Introduction to Autocorrelation and Partial Autocorrelation. Recuperado de https://machinelearningmastery.com/gentle-introduction-autocorrelation-partial-autocorrelation/

Utilizando la información disponible en la API de Binance escoge un tipo de cambio (trading pair) para monitorear el valor del cripto-activo.

1. Genera un documento explicando por qué es relevante esta criptomoneda para la empresa seleccionada y las estrategias financieras derivadas del uso de esta criptomoneda en la empresa.
2. Desarrolla una implementación de código en Python para descargar la información histórica de la criptomoneda.
   1. La descarga de la información debe ser automatizada; se utilizarán como mínimo 1000 observaciones históricas en la serie de tiempo.
   2. Justifica el tamaño de los intervalos de acuerdo con el contexto de negocio y conveniencia.
3. Realiza un análisis exploratorio de los datos, esencial para determinar el valor que le interesa a la empresa pronosticar de los valores disponibles. Deberás justificar la decisión con una investigación propia. Adicionalmente, genera un análisis de autocorrelaciones utilizando la información de Brownlee (2020) como referencia y complementando con investigación propia.
4. Determina una estrategia de partición de datos considerando que la información tiene un carácter temporal. Como mínimo separa en dos conjuntos de datos (entrenamiento y prueba). Justifica la estrategia de partición de datos y muestra el código utilizado.
   1. Hint: Toma en consideración un conjunto llamado OOT (Out of time). Recomendación: considera que la base de datos es una serie en el tiempo, por lo que para la participación se pudiera utilizar la metodología OOT.
5. Desarrolla un algoritmo de predicción para pronosticar el valor del criptoactivo en el siguiente periodo.
6. Explica el algoritmo utilizado, el cual debe ser de carácter no lineal y desarrolla un modelo de referencia lineal para usarlo como punto de comparación. Utiliza las siguientes preguntas claves como referencia:
   1. ¿Cuál es el algoritmo no lineal utilizado?
   2. ¿Cuál es la combinación de hiperparámetros utilizados y cuál fue el criterio para elegirlos?
   3. ¿Cuál es el rendimiento del algoritmo no lineal y el algoritmo de referencia en los diferentes conjuntos de datos?
   4. El algoritmo de aprendizaje automático permite hacer predicciones del valor del criptoactivo en el siguiente periodo. ¿Qué se puede hacer para generar predicciones para dos, tres, o más períodos en el futuro?
7. Concluye con los aprendizajes obtenidos, las mejoras logradas y las ventajas y/o desventajas encontradas en las finanzas tradicionales vs. las finanzas digitales. Además, tomando los resultados de las secciones anteriores explica cómo es posible utilizar el modelo desarrollado en la estrategia financiera de tu empresa.

Criterios de evaluación:

• Se recopila información cualitativa y cuantitativa para diagnóstico financiero.
• Se describe operaciones financieras y tecnologías para mejorar objetivos.
• Se elige tres operaciones diarias y se justifica dos alternativas por herramienta.
• Se crea registro de implementación para análisis a 6 meses y 1 año.
• Se crea un listado con al menos dos empresas fintech o insurtech por cada opción requerida.
• Se desarrolla una tabla de comparación de ventajas/desventajas entre opciones tradicionales y fintech/insurtech.
• Se explica relevancia de la criptomoneda y sus implicaciones financieras.
• Se crea código en Python para descargar datos históricos de la criptomoneda y realiza un análisis exploratorio.
• Se determina la estrategia de partición de datos temporal (al menos en entrenamiento y prueba).
• Se justifica la estrategia de partición y muestra el código correspondiente.
• Se desarrolla y explica el algoritmo de predicción de manera clara.
• Se resume los aprendizajes obtenidos.
• Se identifica las mejoras, ventajas y desventajas entre finanzas tradicionales y digitales.
• Se explica la utilidad del modelo desarrollado en la estrategia financiera de la empresa seleccionada.