Analítica Financiera

Actividad integradora

Competencia de la actividad: Implementa el uso de la información financiera empleando lenguajes de programación de última generación para la toma de decisiones en la empresa con grandes volúmenes de datos.

Instrucciones:

1. Recopilación de datos:

• Identifica y documenta fuentes de información financiera. Amplía la búsqueda más allá de las ya mencionadas e investiga sus características como la forma y frecuencia de actualización, contenido de la información, fiabilidad histórica y cobertura geográfica.
• Desarrolla una estrategia básica para la asignación de activos financieros a un portafolio de inversión, exponiendo tus criterios que vas a aplicar para balancear el rendimiento y el riesgo del portafolio.
• Selecciona cinco activos financieros que vas a incluir en tu portafolio como primera asignación.
• Automatiza la recolección de datos. Crea scripts que recolecten datos automáticamente y almacénalos en una base de datos, como un data frame, una hoja de cálculo, un ambiente de bases de datos de fuente abierta como MySQL, SQL server, MongoDB, por mencionar algunas.

2. Análisis inicial de datos en Python:

• Limpia y prepara los datos con técnicas de análisis exploratorio de datos para gestionar los datos faltantes y datos extraordinarios outliers, empleando métodos estadísticos como la estadística descriptiva, gráficas box plots, histogramas, correlaciones y similares.

3. Desarrollo del análisis avanzado del desempeño del portafolio con los cinco activos seleccionados en el punto 1:

• Determina los retornos individuales de los activos del portafolio, asigna ponderaciones iguales a cada activo y determina el rendimiento integrado del portafolio, mostrando en una gráfica la evolución del rendimiento en el periodo de análisis.
• Determina la volatilidad y el Sharpe ratio del portafolio y muestra los valores en una gráfica de series de tiempo.
• Utiliza la metodología de la Frontera Eficiente, generando simulaciones de los pesos de cada activo para determinar la mezcla óptima del portafolio que maximice el rendimiento, así como la mezcla óptima que minimice el riesgo. En ambos casos, muestra el rendimiento obtenido, la volatilidad, el Sharpe ratio y los pesos recomendados para cada activo.

4. Realización de cambio de activos financieros que integran el portafolio de inversión:

• Identifica los dos activos financieros que menor rendimiento obtuvieron en el periodo de análisis y reemplázalos por otros dos a tu elección.
• Desarrolla nuevamente el análisis del paso 3.

5. Selección de portafolio:

• Con base en los resultados obtenidos del análisis de los dos portafolios de inversión, selecciona el portafolio que creas más adecuado a tu perfil como inversionista, justificando tu selección.

6. Desarrollo de un dashboard interactivo:

• Planifica un diseño de dashboard que permita al usuario seleccionar diferentes visualizaciones.
• Utiliza funcionalidades avanzadas de Dash o Streamlit para la interactividad del usuario, con opciones para visualizar cada uno de los dos portafolios, mostrando el rendimiento acumulado de cada uno en el período de análisis.

7. Documentación y reporte:

• Escribe la documentación técnica y de usuario. Explica cómo utilizar el análisis que desarrollaste, el criterio que utilizaste para la selección de activos financieros, y cómo interpretar los resultados de los análisis.
• Redacta un informe final:
• Detalla todo el proceso, incluyendo los desafíos encontrados y las soluciones implementadas.
• Prepara una presentación para exponer el proyecto ante la clase o en un seminario virtual. 

Criterios de evaluación: